Stock Opção Trading Dados

Opções básicas Como ler uma tabela de opções. Como mais e mais comerciantes têm aprendido da multiplicidade de benefícios potenciais disponíveis para eles através do uso de opções, o volume de negociação em opções tem proliferado ao longo dos anos Esta tendência também tem sido impulsionada pelo advento De negociação eletrônica e disseminação de dados Alguns comerciantes usam opções para especular sobre a direção de preços, outros para proteger posições existentes ou antecipadas e outros ainda para criar posições únicas que oferecem benefícios que não são rotineiramente disponíveis para o comerciante apenas de ações subjacentes, Independentemente do seu objetivo, uma das chaves para o sucesso é escolher a opção certa, ou combinação de opções, necessárias para criar uma posição com o risco desejado para recompensar Tradeoff s Como tal, o comerciante de opção de hoje savvy s normalmente olhando para um conjunto mais sofisticado de dados quando se trata de opções do que os comerciantes de Nos dias antigos, alguns jornais costumavam listar linhas e linhas de dados de preço de opção quase indecifráveis ​​dentro de sua seção financeira, como a apresentada na Figura 1. Figura 1 Dados de opções de um jornal. S Business Daily eo Wall Street Journal ainda incluem uma lista parcial de dados de opção para muitos dos ativos acionáveis ​​mais ativas As listas de jornais antigos incluíam principalmente apenas o básico de um P ou um C para indicar se a opção de uma chamada ou um colocar, Preço de exercício, o último preço de negociação para a opção e, em alguns casos, o volume e os valores de interesse aberto E enquanto isso estava tudo bem e bom, muitos comerciantes hoje opção s têm uma maior compreensão das variáveis ​​que impulsionam negócios opção Entre essas variáveis São um número de valores gregos derivados de um modelo de precificação de opções, volatilidade de opção implícita e todo o lance de solicitação de lance importante. Saiba mais em Usando os gregos para entender as opções. Como resultado, cada vez mais Os comerciantes estão encontrando dados de opção via fontes on-line Embora cada fonte tenha seu próprio formato para apresentar os dados, as variáveis-chave geralmente incluem aqueles listados na Figura 2 A lista de opções mostrada na Figura 2 é do software Optionetics Platinum As variáveis ​​listadas são aquelas A maioria olhou para o trader de opção melhor educado de hoje. Figura 2 Opções de chamada de março para IBM. Os dados fornecidos na Figura 2 fornece as seguintes informações. Coluna 1 OpSym este campo designa o símbolo de ações subjacente IBM, o contrato mês e ano MAR10 significa março De 2010, o preço de exercício 110, 115, 120, etc e se é uma chamada ou uma opção de venda um C ou um P. Column 2 ofertas pts O preço de oferta é o preço mais recente oferecido por um market maker para comprar uma opção particular O que isto significa é que se você entrar em uma ordem de mercado para vender a março de 2010, 125 chamada, você iria vendê-lo ao preço de oferta de 3 40.Column 3 Ask pts O preço de venda é o último preço oferecido por um fabricante de mercado para vender Uma opção particular O que Seus meios são que se você incorporar uma ordem do mercado comprar o março 2010, 125 a chamada, você comprá-lo-ia no preço de ask de 3 50.NOTE Comprar na oferta e vender no perguntar é como os fabricantes do mercado fazem sua vida É Imperativo para um comerciante de opção para considerar a diferença entre o lance eo preço de pedir ao considerar qualquer opção comércio mais ativa a opção, tipicamente o mais apertado o lance pedir spread Uma ampla spread pode ser problemático para qualquer comerciante, especialmente um comerciante de curto prazo If A oferta é de 3 40 eo pedido é de 3 50, a implicação é que se você comprou a opção de um momento em 3 50 pedir e virou e vendeu um instante depois em 3 40 lance, embora o preço da opção não Mudança, você perderia -2 85 sobre o comércio 3 40-3 50 3 50. Coluna 4 Extrinsic Bid Ask pts Esta coluna exibe a quantidade de tempo prémio incorporado no preço de cada opção neste exemplo há dois preços, um baseado Sobre o preço da oferta eo outro sobre o preço de venda Isto é importante notar becau Se todas as opções perdem todo seu prêmio de tempo pelo tempo da expiração da opção Assim que este valor reflete a quantidade inteira de prêmio de tempo presentemente incorporado no preço da opção. Coluna 5 Volatilidade Implícita IV Oferta Pedir Este valor é calculado por um modelo de preço de opção Como o modelo Black-Scholes e representa o nível de volatilidade futura esperada com base no preço atual da opção e outras variáveis ​​de preço de opções conhecidas, incluindo o período de tempo até a expiração, a diferença entre o preço de exercício eo preço real das ações e um Taxa de juros livre de risco Quanto maior o lance IV Peça mais prémio de tempo é construído no preço da opção e vice-versa Se você tiver acesso ao intervalo histórico de valores IV para a segurança em questão, você pode determinar se o nível atual de O valor extrínseco está presentemente no high end bom para opções de escrita ou baixo final bom para comprar options. Column 6 Delta Bid Ask Delta é um valor grego derivado de um modelo de precificação de opções E que representa a posição equivalente de ações para uma opção O delta para uma opção de compra pode variar de 0 a 100 e para uma opção de venda de 0 a -100 As características de risco de recompensa presentes associadas à retenção de uma opção de compra com um delta de 50 são essencialmente O mesmo que a detenção de 50 partes de ações Se a ação sobe um ponto completo, a opção ganhará cerca de meio ponto Quanto mais uma opção estiver in-the-money, mais a posição atua como uma posição estoque Em outras palavras, Como aproximações de delta 100 os negócios de opção cada vez mais como o estoque subjacente isto é uma opção com um delta de 100 ganharia ou perderia um ponto cheio para cada ganho ou perda de dólar no preço de ação subjacente Para mais verificação para fora Usando os gregos para compreender Options. Column 7 Gamma Bid Pergunte Gamma é outro valor grego derivado de um modelo de preço de opção Gamma diz-lhe quantos deltas a opção ganhará ou perderá se o estoque subjacente sobe por um ponto completo Então, por exemplo, se nós compramos a Marcha 2010 125 call em 3 50, teríamos um delta de 58 20 Em outras palavras, se as ações da IBM sobe por um dólar esta opção deve ganhar cerca de 0 5820 em valor Além disso, se o estoque sobe de preço hoje por um ponto completo este A opção ganhará 5 65 deltas o valor gamma atual e então teria um delta de 63 85 De lá outro ganho de um ponto no preço do estoque resultaria em um ganho de preço para a opção de aproximadamente 0 6385.Column 8 Vega Bid Ask Pts IV Vega é um valor grego que indica o montante pelo qual o preço da opção seria esperado subir ou descer com base unicamente em um aumento de um ponto na volatilidade implícita Olhando mais uma vez na chamada de março de 2010 125, se a volatilidade implícita subiu Um ponto de 19 04 a 20 04, o preço desta opção ganharia 0 141 Isso indica por que é preferível comprar opções quando a volatilidade implícita é baixa você paga prêmio de tempo relativamente menor e um aumento subseqüente em IV vai inflar o preço do Opção e escrever opções quando impli A volatilidade do ed é elevada porque mais prêmio está disponível e um declínio subseqüente em IV deflacionará o preço da opção. Coluna 9 Aposta de Theta Pedir o dia de pts Como foi anotado na coluna extrínseca do valor, todas as opções perdem todo o prêmio do tempo por expiração Além disso, Theta é o valor grego que indica quanto valor uma opção irá perder com a passagem de um dia s tempo Actualmente, a Marcha 2010 125 Call perderá 0 0431 de valor devido unicamente Para a passagem de um dia s tempo, mesmo se a opção e todos os outros valores gregos são de outra forma inalterada. Coluna 10 Volume Isso simplesmente diz-lhe quantos contratos de uma opção particular foram negociados durante a última sessão Tipicamente, embora nem sempre - opções com grande Volume terá relativamente mais apertado lance pede spreads como a concorrência para comprar e vender essas opções é grande. Column 11 Open Interest Este valor indica o número total de contratos de uma opção particular que foram o Colóquio 12 Strike O preço de exercício para a opção em questão Este é o preço que o comprador dessa opção pode comprar o título subjacente em se ele optar por exercer a sua opção É também o preço a que a Escritor da opção deve vender o título subjacente se a opção é exercida contra ele. Uma tabela para as respectivas opções de venda seria semelhante, com duas diferenças primárias. Opções de call são mais caros quanto menor o preço de exercício, as opções de venda são mais caras, o maior O preço de exercício Com as chamadas, os preços de exercício mais baixos têm os preços de opção mais altos, com os preços das opções declinando em cada nível de greve mais alto Isso ocorre porque cada preço de exercício sucessivo é menos no dinheiro ou mais fora do dinheiro assim Cada um contém menos valor intrínseco do que a opção no próximo strike price. With menor coloca, é exatamente o oposto Como os preços de greve ir mais alto, colocar opções tornar-se menos-out-of-the-money ou mais in-the-money e Portanto, acrete mais valor intrínseco Assim, com coloca os preços de opção são maiores como os preços de exercício subiram. Para opções de compra, os valores delta são positivos e são mais altos a preço de exercício menor Para opções de venda, os valores delta são negativos e são mais altos em greve mais alta Preço Os valores negativos para opções de venda derivam do fato de que eles representam uma posição de estoque equivalente Comprar uma opção de venda é semelhante a entrar em uma posição curta em um estoque, daí o valor delta negativo. Opção de negociação eo nível de sofisticação do comerciante opção média Têm percorreu um longo caminho desde a opção de negociação começou há décadas atrás A tela de cotação de opção de hoje reflete esses avanços.30 off em qualquer ordem de dados em massa em março de 2017.In o universo de opções, IVolatility s Fim Histórico do dia EOD Options Data oferece o mais completo E fonte precisa de preços de opção e volatilidades implícitas disponíveis, usadas pelas empresas líderes em todo o mundo. Opções de histórico de dados includes. US, canadense, europeu e asiático Valores de ações, índices e fundos, futuros e opções de volta aos preços de 2000.Options, volumes e OI, volatilidades implícitas e gregos, superfícies de volatilidade por delta e por moneyness, índice de volatilidade implícita, e outros dados Leia mais. E preços de opção de 1 minuto, IV Greeks Read more. IVolatility Trading Digest Table of Contents. Intraday atualizações comentários sobre Twitter. IVX Monitor serviço fornece leituras atuais de volatilidade implícita intraday para mercados de ações e futuros dos EUA. Análise histórica e atual do mercado de dados usando ferramentas on-line Leia mais. Our rankers e scanners cobrem praticamente todas as opções de estratégia Scans baseados tanto em indicadores técnicos e de risco, como a volatilidade tanto percebida e implícita, a correlação , Prêmio de Risco, Probabilidade e mais - dados de fim-de-dia ou intraday baseados Read more. Stock T Rend Análise de ajuda 03 15 2017 close. Volatility Finder. O Buscador de volatilidade procura ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever a movimentação de preços próximos ou podem identificar opções sub ou sobrevalorizadas em relação a um valor próximo e maior, O Optimizer da Volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas de estratégia, incluindo o Índice IV, uma Calculadora de Opções, um Scanner de Estrategia, um Escaneador de Spread, um Ranker de Volatilidade , E mais para identificar oportunidades de negociação em potencial e analisar o mercado move. Options Calculator. The Opções Calculadora powered by é uma ferramenta educacional destinada a ajudar as pessoas a entender como as opções de trabalho e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços. A Ferramenta de Comércio Virtual é uma ferramenta de última geração projetada para testar seu conhecimento de negociação e A ferramenta paperTRADE é um sistema de negociação simulado, fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e de risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e múltiplas opções. Arrastar e soltar customizations. Special Ofertas. Third Party Advertisements. thinkorswim comércio w avançadas ferramentas de negociação Abra uma conta e obtenha até 600.Save até 1500 em comissões até junho de 2017 com TradeStation abrir uma conta. Fácil de 60 dias em thinkorswim da TD Ameritrade. TradeStation Votado melhor para opções Traders 2 Anos seguidos por Barron s Trade Now. Options Preços para o seu estilo e nenhuma taxa para cancelar ordens de comércio com TradeStation. Save até 1500 em comissões até junho de 2017 com TradeStation abrir uma conta.